Есть множество правил, касающихся написания местоимений с НЕ и НИ. Например, правило о слитном написании отрицательных местоимений. Отрицательные местоимения, образованные от относительных местоимений с помощью НИ, пишутся слитно. Примеры таких местоимений: что — ничто, кто — никто. «Ничего» — родительный падеж отрицательного местоимения «ничто». Соответственно, оно также пишется слитно.